トレードでよくある誤解があります。
「勝率60%の手法を作れば安定して勝てる」
これは半分正しくて、半分間違いです。なぜなら、トレード回数が少ないと結果は普通にブレるからです。
※ここでは「月間プラスを安定して出したいトレーダー」を前提に話しています。
連敗について
勝率60%ということは負け率は40%です。この場合の連敗確率は次の通りです。
3連敗：0.4³ = 6.4%
4連敗：0.4⁴ = 2.56%
5連敗：0.4⁵ = 1.02%
6連敗：0.4⁶ = 0.41%
例えば、勝率60%・RR1:1.5程度の手法で、月に3回しかトレードできない場合、月単位では結果は大きくブレます。
3連敗は6.4%の確率で起きるため、月間で負けになることも普通にあります。たまたま勝つ月もあれば、普通に負ける月も出てきます。正しいトレードをしていてもです。
つまり、何年もトレードを続けていれば、３～4連敗は普通に起きますし、5連敗も十分あり得ます。6連敗も決して非現実的ではありません。
これは手法が悪いのではなく、確率的に当たり前に起きる現象です。
どんなにリスクリワードが良い手法でも、勝率とトレード回数次第で普通に負けます。
確率のブレ（分散）
実際、記載した程度のパフォーマンスのトレードなら、トレード回数が少ない場合は「勝てている」のではなく「上振れているだけ」という状態も起こります。下振れすれば普通に負けます。
これは手法が悪いのではなく、回数が少なすぎて結果が安定しないだけです。
トレードは回数を重ねるほど勝率に近い結果に収束していきます。逆に回数が少ないほど結果はブレます。いわゆる確率のブレ（分散）です。
個人的には、勝率60%、RR1:1.5程度の手法なら、月8回程度は欲しいという感覚です。月3〜4回では結果のブレが大きすぎて手法の良し悪しの判断が難しくなります。
トレードの安定
勝率60%の手法を作ることは大事ですが、それだけでは安定しません。勝率・リスクリワード・トレード回数の3つが揃って初めて結果は安定します。
皆さんもトレードを構築する上で、「自分がどんなトレードをしようとしているのか」を今一度整理してみてください。
月間プラスを目指すのか、長期期待値を積み上げるのか、回数を取れる手法なのか。自分のトレード設計を改めて見直しておくことが大切です。
以上、「勝率60%の手法を確立したのに勝てない理由」でした。
少しでも参考になれば幸いです。
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